시계열 - 금융데이터 분석 응용

1.포트폴리오 이론 

 - 자산 배분 

  1) 전략적 자산 배분(SAA) 

  2) 전술적 자산 배분(TAA)

 - 증권 선택

  1) 적극적 증권 선택(ASS)

  2)소극적 증권 선택(PSS) 

 

2. 금융분석과 변동성 

 - 금융시장 분석과 시계열 백테스트 

  1) 자산가격의 기술적 분석(Technical Analysis)

  2) 변동성 대응 전략 (Dollar Cost Averaging , Buy-add-Hold ,Momentum 등)

 - 포트폴리오 이론 기초 

  1) 평균-분산 최적화

  2) 자본자산 가격결정 모형

 

 

* 가격: 매수자와 매도자의 동의된 약속

* 자산배분(asset class) : 집합투자증권 기준 

 - 1. 선진주식(developed Market , DM) 

 - 2. 신흥주식(Emerging Market , EM) 

 - 3. 채권(Bond , Treasury , T-bill , TIPS , HIgh Build....) 

 -- 4. 해외채권, 국내채권 

 - 5. 상품(commodity): 금, 은 부동산(Property , Real Estate ) ,

 - 6. 대안투자 : REITS(리츠)

 - 환 (H,UH)  

 - 캐시