1. ARCH(AutoRegressive Conditional Heteroshkedasticity) - ARCH 는 Engle에 의해 제시되었으며 , 오차항의 분산의 현재값이 이전의 오차항의 제곱값들에 의존할 것이라는 접근에서 출발. - "바로 직전의 오차항의 제곱값에 의존: -전체 모형은 조건부 평균과 분산에 대해 두 개의 구별되는 모형을 포함한다. * ARCH 모형의 문제점 - 양(+) 의 shock과 음(-) 의 shock 을 동일하게 다루고 있음( 과거 shock의 제곱값) - 실제로는 방향에 따라 비대칭적인 영향력을 보일 때가 많다. - ARCH 의 차수는 어떻게 해야하는가?(hyperparameter결정) : 실제로 필요한 q값이 상당히 클 수가 있음. : 조건부 분산이 양(+)이 되기 위한 ..
